【永丰期货】台指选择权盘后-贸易战火烧苹果 台股连四黑失守年

◆盘势分析

期货走势

台指期週一下跌 111 点至 10734 点。价差方面,台指期转为正价差 8.2 点,电子期转为正价差 0.71 点,金融期正价差缩至 1.4 点。现货部分,三大法人买超 23.99 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单减少 12203 口至 2880 口,其中外资多单减码且空单加码,净多单减少 12492 口至 33834 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单减少 10188 口至 11151 口。

台股周一惨遭两大利空冲击,川普週日放话要求苹果回美设厂,否则将课以重税,苹果官方及多位业界代表都回应,此关税政策将对美国市场带来严重的负面冲击。受此消息冲击,两岸三地苹概股全面重挫,台股中组装代工双雄鸿海与和硕跌幅均超过 3%,双双创波段新低,苹概股全面拉回也使电子指数领跌台股。盘面另一大重灾区则落在涨价族群,硅晶圆前景惨遭集邦科技看衰,环球晶与中美晶双双逼近跌停,而稳懋与世界先进也重挫超过 8%,柜买指数跌幅超过 3% 重创市场多头信心,且被动元件中国巨与华新科也双双出现破底走势,更导致台股盘中跌点不断扩大。终场加权指数下跌 121.19 点或 1.117%,收在 10725.8 点,成交量能 1466.48 亿,较前一日缩减 66.1 亿。技术面观察,日 K 连四黑失守年线支撑,短天期与半年线都弯头向下,若未来无法尽速站回年线支撑,则盘势将更不利多头反攻。

选择权分析

选择权买卖权 OI 最大量区由 11200~10800 点下移至 11000~10400 点,上档压力与下档支撑同步下移。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.15 降至 1,已连三日下降。买权平均隐含波动率由 12.34% 升至 14.38%,卖权平均隐含波动率由 17.09% 升至 18.31%。选择权部位整体来看呈现偏空预期。

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